Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
Dr. Roselies Eisenberger (auth.)Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.
درجه (قاطیغوری(:
کال:
1996
خپرونه:
1
خپرندویه اداره:
Physica-Verlag Heidelberg
ژبه:
german
صفحه:
200
ISBN 10:
3790809373
ISBN 13:
9783790809374
لړ (سلسله):
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 126
فایل:
PDF, 7.76 MB
IPFS:
,
german, 1996
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